반응형 시계열 분석2 [ML][Time - Series Analysis] AR(Auto Regression, 자기 회귀)모델 AR(Auto Regression, 자기 회귀)모델AR 모델은 이전 관측값이 이후 관측값에 영향을 준다는 아이디어에 대한 모델이다즉, 현재 값이 이전 값들의 선형 결합으로 설명된다고 가정합니다수식$${\large Z_t = \alpha + \Phi_1 Z_{t-1} + \Phi_2 Z_{t-z} + \cdots + \Phi_p Z_{t-p}+ \epsilon_t }$$$Z_t$ : 시계열 데이터의 시점 t의 값$\Phi_1, \Phi_2, \cdots, \Phi_p$ : 회귀 계수(자기회귀 계수)$\epsilon_t$ : 평균이 0이고 분산이 일정한 백색 잡음(white noise) $p$ : AR 모델의 차수(order, 이전 시점의 데이터 개수)수식을 통해 알 수 있는건 AR 모델은 과거 p개의 데이.. 2024. 8. 15. [ML][Time Series Analysis] 시계열 분석 Introduce 시계열 분석(Time - Series Analysis)시계열 분석이란 시간에 따라 변하는 데이터를 사용하여 추이를 분석하고 향후 전망을 예측하는 것입니다 시계열 데이터의 형태는 데이터 변동 유형에 따라 불규칙 변동, 추세 변동, 순환 변동, 계절 변동으로 구분할 수 있습니다불규칙 변동(Irregular Variaiton) : 시계열 자료에서 시간에 따른 규칙적인 움직임과 달리 어떤 규칙성이 없어 예측 불가능 하고 우연적으로 발생하는 변동추세 변동(Trend Variaiton) : 시계열 자료가 갖는 장기적인 변화 추세추세(Trend) : 장기간에 걸쳐 지속적으로 증가/감소하거나 일정한 상태(Stationary)를 유지하려는 현상순환 변동(Cyclical Variaiton) : 대체로 2~3년 정도의 일정.. 2024. 8. 15. 이전 1 다음 반응형
