반응형 ar 모델1 [ML][Time - Series Analysis] AR(Auto Regression, 자기 회귀)모델 AR(Auto Regression, 자기 회귀)모델AR 모델은 이전 관측값이 이후 관측값에 영향을 준다는 아이디어에 대한 모델이다즉, 현재 값이 이전 값들의 선형 결합으로 설명된다고 가정합니다수식Zt=α+Φ1Zt−1+Φ2Zt−z+⋯+ΦpZt−p+ϵtZt : 시계열 데이터의 시점 t의 값Φ1,Φ2,⋯,Φp : 회귀 계수(자기회귀 계수)ϵt : 평균이 0이고 분산이 일정한 백색 잡음(white noise) p : AR 모델의 차수(order, 이전 시점의 데이터 개수)수식을 통해 알 수 있는건 AR 모델은 과거 p개의 데이.. 2024. 8. 15. 이전 1 다음 반응형
